Genelleştirilmiş beta müdahaleli (s,S) tipli rasgele yürüyüş süreci

Abstract

Bu çalışmada, kesikli şans karışımlı bir yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci (X(t)) ele alınmıştır. Bu süreç matematiksel olarak tanımlanmış ve ergodik dağılımının ilk dört momenti için kesin ifadeler elde edilmiştir. Bunlardan yararlanarak, {ζ_n },n≥0 rastgele değişkenler dizisinin dağılımı s,S,α,β>0, 0 In this paper a semi-Markov random walk process (X(t)) with a generalized beta distributed of chance is considered. X(t) is constructed mathematically and exact formulas for the first four moments of the ergodic distribution of the process are obtained. Using these expressions the asymptotic expansions for the first four moments of the ergodic distribution of the process are found as E(ζ_n )→∞ when the random variable ζ_n has a generalized beta distribution with parameters (s,S,α,β), 0