Zaman serilerinde kointegrayon ve yapısal kırılma analizleri üzerine bazı uygulamalar

Abstract

Zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçütlerinin bir kümesidir. Bu tez çalışmasında da zaman serileri hakkında bilgiler verilmiş bazı uygulamalar yapılmıştır. İlk bölümde zaman serilerine yönelik temel kavramlar, durağanlık, birim kök testleri ve model belirleme kriterlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde yapısal kırılma ve kointegrasyon testlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise 2005:01-2010:12 dönemleri arasında Dolar kuru verilerinin durağanlık analizi yapılarak, durağan olmamasının yapısal kırılmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır. Yapısal kırılma analizi için Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yaklaşımları kullanılmıştır. Ayrıca 2004:01-2009:12 dönemleri arasında Dolar, Euro ve Sterlin kuru verileri arasındaki ilişkinin istikrarlılığı aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Veriler arasında ilişki olup olmadığı Engle-Granger ve Johansen yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır.