Kredi derecelendirme, bankalarda kredi risk yönetimi ve BASEL II nin muhtemel etkileri

Abstract

Tez çalışmasının amacı; bankaların geçmiş ve günümüzdeki kredi risk ölçüm modellerini, kredi risk yönetimini, Türkiye' de kredi riski ve Basel II nin bu konulara olan etkilerini incelemek Türkiye'de güncel kredi değerlendirme yöntemleri irdeleyen vaka analizi yapmaktır.Tez çalışması literatür araştırmasına, internette yayımlanmış kaynaklara ve vaka analizine dayanmaktadır. Literatür araştırmasında konular öncelikle, derecelendirme, risk yönetimi ve Basel II başlıkları altında açıklanmış, sonrasında detaylandırılmıştır.Tez çalışması sonucunda, kredi risk ölçüm modellerinin günümüzde sadece nitel kriterlere dayanmadığı, nicel kriterleri de yoğun bir şekilde önemsediği, risk yönetimine önem vermeyen finansal kuruluşlar ve firmaların, ülke dışından fon sağlama imkanının çok azalacağı, gelişmeleri yakından takip eden ve uygulamaya hazır olan bankaların daha fazla rekabetçi avantaj sağlayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki, bankaların geçmişe dönük temerrüt bilgilerini içeren doğru ve güvenilir veri tabanı oluşturmaları, risk yönetimi modelleri geliştirmeleri ve yeni kredi kültürü oluşturmaları ve bu çalışmalara hız vermeleri gerekmektedir. Basel II yaklaşımı iyi derecelendirme sistemlerine odaklanarak, risk duyarlılığı daha fazla olan ve daha esnek bir yapının oluşturulmasını amaçlamakta, risk yönetimi kültürünün bankacılık sistemini daha verimli hale getireceğini öngörmektedir.Tez çalışmasındaki vaka analizleri sonucunda bankaların Basel II yi anlama ve Basel II nin getirdiği çalışma yöntemine uyum gösterme çabalarının olduğu fark edilmiştir. Bankaların vaka incelemelerinde ayrıntılı nicel ve nitel kriterler talep ettiği, bu sorgulamalar sonucunda kredi talebini, daha önceki iyi veya kötü kredi değerlemesinden farklı olarak, çok riskli veya az riskli şeklinde değerlendirerek, kredi riskini azaltıcı, olası temerrüt halinde kaybı sıfırlayan teminatlar istediği, böyle bir teminatın olmaması durumunda, riske göre farklı fiyatlandırma ya da vade değişikliği seçeneğine başvurulduğu, riskin hala yüksek olması halinde ise kredi talebini reddettiği anlaşılmıştı

The goal of this study is to search the past and present day credit risk scaling models, credit risk management, Credit risk in Turkey and to investigate the effects of Basel II to these subjects. Besides this, a research about and the incomes of Basel II was carried out.This research depends on the literature research, the sources published on the internet and the event analysis. In the literature research, firstly the subjects were declared under the titles of Rating, Risk Management and Basel II and later they were detailed.At the end of the study , it has been understood that at present, credit risk rating models not only depend on qualitative criteria but also give deep importance to quantitative criteria ,and the opportunity of providing foreign fund of the financial enterprises and firms that don?t give importance to risk management will decrease , and it has also been understood that the banks which are ready for application and following the progresses will get more competitive advantage. For that reason it is necessary that the banks should form an accurate and accredited data base that include past default data and should form a new credit culture and develop risk rating models and should give fastness to these studies. By focusing on good rating systems , it is anticipated that Basel II approach , aims to form a more flexible structure which has a risk sensitivity and risk management culture will bring banking system to a more productive situation .At the end of the event analysis of the study, it has been noticed that the banks have some efforts for understanding and showing conformity to Basel II and the methods that Basel II brought. It has been understood that in the event investigations banks demanded detailed qualitative and quantitative criteria and in a different way from the previous good or bad credit assessment ,at the end of these inquiries , by evaluating very risky or little risky banks were seen that they demanded assurances that attenuator to credit risk and in the possible default offered assurances that reset the losses , and in the event of not having this kind of assurance banks offers term extension or price that changing to risk level. if credit risk level is still high it has been understood that they rejected the credit demand.