Bankalara özgü değişkenlerin sorunlu kredilere etkisi: Türkiye'deki mevduat bankaları üzerinde bir çalışma

Abstract

Küresel kriz döneminde bankaların şirketlere ve bireylere verdiği kredilerin zamanında geri ödenmemesi, sorunlu kredilerde artışa neden olmaktadır. Sorunlu kredi miktarı küresel krizin başladığı 2008 yılında 13 milyar seviyelerinde iken, 2009 yılında 20 milyar seviyelerine kadar yükseldiği görülmektedir. Bu durum bankacılık sektörü üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu nedenle, sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin belirlenmesi bankacılık sektörü açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada, mevduat bankaları ve alt grupları da dikkate alınarak sorunlu krediler ile bankalara özgü değişkenler arasında ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Çalışmadaki bağımlı değişken sorunlu kredi oranı iken; bağımsız değişkenler ise borç ödeme gücü oranı, kredilerin mevduatlara oranı, kredilerin aktiflere oranı, kredi büyüme oranı, alınan kredilerin aktiflere oranı, net faiz marjı, özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, ve likit aktiflerin toplam aktiflere oranıdır. Bu çalışma, 2009-2017 yılları arasında faaliyetlerinde süreklilik bulunan ve verilerinin tedarikinde sorun yaşanmayan 25 mevduat bankasını kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki logit regresyon analizi ile test edilmektedir. Analizin sonucunda, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde sorunlu kredi oranı üzerinde etkili olan bankalara özgü değişkenler mevduat bankaları ve alt gruplarında farklılık göstermektedir. Mevduat bankalarında borç ödeme gücü oranı, kredilerin aktiflere oranı, kredi büyüme oranı, net faiz marjı ve alınan kredilerin aktiflere oranı ile sorunlu kredi oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Kamusal sermayeli mevduat bankalarında borç ödeme gücü oranı, net faiz marjı, özkaynak karlılığı ve likit aktiflerin toplam aktiflere oranı ile sorunlu kredi oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Özel sermayeli mevduat bankalarında borç ödeme gücü oranı, kredilerin aktiflere oranı, net faiz marjı, likit aktiflerin toplam aktiflere oranı ile sorunlu kredi oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise borç ödeme gücü oranı, kredilerin aktiflere oranı, net faiz marjı ve alınan kredilerin aktiflere oranı ile sorunlu kredi oranı arasında anlamlı ilişki bir ilişki olduğu görülmektedir

Failure in the timely repayments of the loans, supplied to companies and individuals by banks, in the global crisis period, causes increase in non-performing loans. While non-performing amount was at the level of 13 billion in the year 2008, when the global crisis started, it seen that it increased up to 20 billion levels in the year 2009. This situation lead to negative impacts on the banking sector. Therefore, determining the factors effecting non-performing loans is quite important for the banking sector. Therefore in this research, considering deposit banks and sub-groups, it is examined whether there is a relationship between non-performing loans and bank specific variables. While the dependent variable is non-performing loan ratio in this study; independent variables are solvency ratio, loans to deposits ratio, loans to assets ratio, loan growth ratio, obtained loan to assets ratio, net interest margin, return on equity, return on assets, liquid assets to total assets ratio. This research includes 25 deposit banks that found continuity in their activities between the years 2009-2017 and have no problem in supplying data. The relationship between variables was tested by logistic regression analysis. As a result of analysis, bank specific variables being effective on non-performing loan ratio at the significance level of %1, %5 and %10 has differed from deposit bank and in sub-groups. İt is seen that there is a significant relationship between non-performing loan ratio and solvency ratio, loans to assets ratio, loan growth ratio, obtained loan to assets ratio and net interest margin in the deposit banks. İt is seen that there is a significant relationship between non-performing loan ratio and solvency ratio, net interest margin, return on equity and liquid assets to total assets ratio in the public capital deposit banks. İt is seen that there is a significant relationship between non-performing loan ratio and solvency ratio, loans to assets ratio, net interest margin and liquid assets to total assets ratio in the private capital deposit banks. İt is seen that there is a significant relationship between non-performing loan ratio and solvency ratio, loans to assets ratio, obtained loan to assets ratio and net interest margin in the foreign capital deposit banks.