Yapay sinir ağları ile İMKB-100 endeksi gelecek değer öngörüsü

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 endeksi (İMKB-100), mevduat faiz oranları, para arzı, altın fiyatları ve dolar kuru değişkenleri ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Şubat 1991 ? Mayıs 2009 tarihleri arasındaki değerler aylık olarak ele alınmıştır.Tahminler için yapay sinir ağı modellerinden çok katmanlı algılayıcılar kullanılmıştır. Peltarion Synapse programı ile iki farklı model oluşturulmuş ve ikinci modele İMKB-100 endeksinin gecikmeleri eklenmiştir.Elde edilen tahmin değerleri küresel kriz öncesi ve sonrası olarak iki aşamada incelenerek karşılaştırılmıştır.Çalışma sonucunda gecikmeli modelin daha iyi öğrendiği sonucuna varılmıştır. Modellerin tahmin performanslarının normal dönemde farklı olmadığı ancak kriz döneminde gecikmeli modelin daha iyi tahminler yaptığı gözlenmiştir.

In this study, Istanbul Stock Exchange National 100 index (ISE-100), were estimated with the variables set of deposit interest rates, money supply, gold prices and the dollar. Study have been discussed the values between in February 1991 - May 2009 dates on monthly basis.Multi-layer perceptron model of the artificial neural network models, is used for estimates. Created two different models with Peltarion Synapse program and the delays of ISE-100 index were added to the second model.Obtained estimate values, were compared by examined in two stages as before and after the global crisis.Study results concluded that the delay learned model was better. Estimate performance of models, were not different in normal periods. However, in the period of crisis, the delay model has been better than other model.?