DSpace@İHÜ

Portföy optimizasyonu problemi için bulanık çıkarsama sistemine dayalı uyarlanabilir ağ yaklaşımı

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Yaman, Ilgım
dc.date.accessioned 2022-07-22T13:49:26Z
dc.date.available 2022-07-22T13:49:26Z
dc.date.issued 2021-03
dc.identifier.uri http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4394
dc.description.abstract Yatırımcıların beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak menkul kıymet bileşenleri, hisse senetleri, yatırım fonları vb. belirlenmesi olarak tanımlanan portföy optimizasyonunda temel amaç riski azaltırken, getiriyi arttırmaktır. Standart portföy optimizasyonu problemi amaç fonksiyonu karesel yapıda olduğundan, karesel optimizasyon teknikleri ile çözüme ulaşılabilmektedir. Nicelik kısıtının dahil edilmesi problemi karma tam sayılı optimizasyon problemi biçimine dönüştürür. Bu yapıdaki optimizasyon problemlerinin çözümünde hibrit yöntemler tercih edilmektedir. Bu çalışmada amaç nicelik kısıtlı portföy optimizasyonu problemini, bulanık çıkarsama sistemine dayalı bir ağ ile çözmektir. Bunun için öncelikle sinir ağları kullanılarak standart portföy optimizasyonu için önerilen doğrusal olmayan sinir ağına dayalı portföy optimizasyonu algoritması, daha sonra nicelik kısıtlı portföy seçimi yöntemi için hibrit bir yöntem olan bulanık çıkarım sistemine dayalı portföy optimizasyonu yaklaşımı, genetik algoritma ve doğrusal olmayan sinir ağının birlikte kullanıldığı ve değişim katsayısının tersi ile nicelik kısıtlı portföy optimizasyonu için algoritmalar önerilmiştir. Geliştirilen bu yöntemlerin BIST-30 veri seti için etkinliği değerlendirilmiştir. BIST-Ulusal tüm borsa verileri kullanarak sektörlere göre incelemeler yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında, hibrit yöntemlere dayalı önerilen algoritmaların portföy optimizasyonu için tercih edilebilir oldukları izlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Doğrusal olmayan sinir ağı, Portföy optimizasyonu, Bulanık çıkarsama sistemleri tr_TR
dc.subject Nonlinear neural network, Portfolio optimization, Fuzzy inference system tr_TR
dc.title Portföy optimizasyonu problemi için bulanık çıkarsama sistemine dayalı uyarlanabilir ağ yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Adaptive neuro fuzzy inference system based on portfolio optimization problem tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster