Zaman serilerinde kointegrayon ve yapısal kırılma analizleri üzerine bazı uygulamalar

Gül Akgül, Fatma

dc.contributor.author	Gül Akgül, Fatma
dc.date.accessioned	2022-07-21T07:34:11Z
dc.date.available	2022-07-21T07:34:11Z
dc.date.issued	2011-06
dc.identifier.uri	http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4357
dc.description.abstract	Zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçütlerinin bir kümesidir. Bu tez çalışmasında da zaman serileri hakkında bilgiler verilmiş bazı uygulamalar yapılmıştır. İlk bölümde zaman serilerine yönelik temel kavramlar, durağanlık, birim kök testleri ve model belirleme kriterlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde yapısal kırılma ve kointegrasyon testlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise 2005:01-2010:12 dönemleri arasında Dolar kuru verilerinin durağanlık analizi yapılarak, durağan olmamasının yapısal kırılmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır. Yapısal kırılma analizi için Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yaklaşımları kullanılmıştır. Ayrıca 2004:01-2009:12 dönemleri arasında Dolar, Euro ve Sterlin kuru verileri arasındaki ilişkinin istikrarlılığı aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Veriler arasında ilişki olup olmadığı Engle-Granger ve Johansen yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır.	tr_TR
dc.language.iso	tr	tr_TR
dc.publisher	Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü	tr_TR
dc.subject	Birim Kökler, Kointegrasyon ve Yapısal Kırılma.	tr_TR
dc.subject	Unit Root, Cointegration, Structural Break	tr_TR
dc.title	Zaman serilerinde kointegrayon ve yapısal kırılma analizleri üzerine bazı uygulamalar	tr_TR
dc.title.alternative	Some appications about cointegration and structural break analysis in time series	tr_TR
dc.type	Thesis	tr_TR